File PDF .it

Condividi facilmente i tuoi documenti PDF con i tuoi contatti, il Web e i Social network.

Inviare un file File manager Cassetta degli attrezzi Ricerca PDF Assistenza Contattaci



Skyline.pdf


Anteprima del file PDF skyline.pdf

Pagina 1 23471

Anteprima testo


INTRODUZIONE
L’elaborato che viene presentato mira ad analizzare una serie storica finanziaria
attraverso strumenti statistici, al fine di modellare l’andamento della volatilità
dei rendimenti di un titolo finanziario.
Tra i diversi titoli quotati sul mercato si è scelto di studiare l’andamento dei
prezzi di chiusura di “SkyLine Corp.”. I dati sono stati estratti dal sito
https://it.finance.yahoo.com e successivamente analizzati attraverso il software
R.
Skyline Corp. nasce nel 1951 ad Elkhart come produttore di unità abitative a
prezzi accessibili popolarmente conosciute come rimorchi di casa o case mobili.
Oggi è specializzata nella costruzione di fabbricati stabili e mobili.
L’elaborato è strutturato in quattro sezioni.
La prima sezione è concentrata sulla realizzazione di grafici e l’applicazione di
particolari test, per mettere in evidenza i fatti stilizzati che ricorrono nei mercati
finanziari.
Segue una sezione dedicata alla ricerca del miglior modello per l’analisi della
varianza condizionata, sfruttando i modelli introdotti da Engle, ARCH models, e
modelli più complessi sviluppati successivamente.
La terza sezione sarà incentrata sulla previsione della volatilità e sulla
presentazione di alcune misure di rischio finanziario.
In conclusione, si tratterà la legge di Benford applicata ai mercati finanziari e si
effettuerà un confronto fra due pacchetti per la stima della volatilità.
Per lo studio della serie storica si sono utilizzati i seguenti pacchetti del software
R:
library(timeSeries)

library(fBasics)

library(tseries)

library(fracdiff)

library(FinTS)

library(fGarch)

library(TSA)

library(timeDate)

library(date)

library(fGarch)

library(rugarch)

library(FitAR)

library(BenfordTests)

2