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Analisi statistica di prezzi e rendimenti
Il primo passo, per lo studio di una serie storica finanziaria è l’importazione dei
dati da un file “.csv” in ambiente R. Si selezionano le colonne relative alle date
e ai prezzi di chiusura e si ordinano i dati dal meno recente al più recente.
dati<-read.table("Sky.csv",header=T,sep=",")
y<-dati [,c(1,5)]
write.table(y, file="Sky_ord.csv",row.names=F,sep=";", dec=",")
dati<-read.table("Sky_ord.csv",header=T,sep=";",dec=",")
head(dati,10); tail(dati,10)

Si estraggono i prezzi di chiusura che vengono trasformati in una serie storica.
Di seguito si riporta il grafico:
y<-dati[,2]
Pchiusura<-ts(y,start=c(2003,1),
frequency=218)plot(Pchiusura,main="Andamento prezzi di chiusura",
xlim=c(2003,2016),
ylim=c(0,50),xlab="Time",ylab="Prezzi di chiusura",col="blue")

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